3月29日沪深300指数量化波段交易观点与策略

沪深300指数  2019-03-29 10:40 

3月29日沪深300指数量化波段交易观点与策略

一、观点:

上个交易日,欧洲主要股指平淡,美国主要股指较好,美元指数上个交易日中国股市收市后至今晨升幅较大,CRB指数较弱,上个交易日晚间至今晨国内文华商品指数平淡,今天早盘亚太主要股指走好。外围市场对今天国内市场影响利好。

上个交易日,沪深300较弱;沪深300成交量比前个交易日小幅减少,沪深两市场总成交量比前个交易日微幅减少;沪深300成交金额在沪深两市场所占比比前个交易日大幅减少。

目前,沪深300中期中性,短期稍弱,3700有一定支持,3900有一定压力。

上个交易日,沪深300股指期货成交量比上个交易日大幅减少,持仓量比前个交易日小幅减少。4个月期指期现差都比前个交易日大幅增加。从基差看,目前空方较强势。目前,4个月期指基差都在正常水平。

今天是周、月、季最后一个交易日,关注此因素的影响。

二、基本预测:

今日沪深300股指期货市场多空预测评级为:中性。

日内沪深300的4月期指以下位置触及概率的预测:

1、3820的触及概率为30%;

2、3620的触及概率为30%。

三、沪深300指数交易基本策略:

主要考虑买卖沪深300的4月期指或上证50的4月期指。

附:

量化波段交易

1、丰富的交易经验和深刻的市场认识,是基准量化因子的选择及量化因子权重设计的基础。因阶段性行情特性而会引入补充性量化因子及权重。

2、很高的胜算,能极早的发现上升和下跌波段行情,盈利幅度能大概率的屡次超越上升波段和下跌波段的幅度。

3、很高的胜算,重视捕捉波段行情机会,也重视捕捉短期行情及日内行情机会。

4、常规交易,交易方向的选择,交易量的轻重调整,交给量化指标。人的作用只是监测指标,辅助交易,在特殊行情出现时调整量化因子及权重。

5、一个波段的起始、强弱、预期的胜算比率,主要由量化指标决定。

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